1. Probability I/II by Shiryaev

只读了第一章基本概率理论（有限样本空间）和第二章的几节。但是在第一章已经包括了随机游走、鞅和马尔科夫链等很有意思的内容。写得真好，逻辑性强，而且会不时解释一下一些推导的原因。另外可以找到中文版的概率论习题集。

2. Real Analysis and Probability by Dudley

逻辑性也很好，就是感觉枯燥了一点，例子不多也不够详细。

3. Probability: Theory and Examples by Durrett

暂时看不进去，主要是测度论那块觉得有点乱，没有前面两本说得清楚。

4. Measures, Integrals and Martingales by Schilling

听人提过没有看过，优点是有一本详细的solution manual

5. Probability Theory by Chow and Teicher

唯一原因是手头有一份实体的旧书，不过写的很难懂。